商业银行资本监管·理论、制度和技术：巴塞尔2、巴塞尔3及后巴赛尔3 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

王胜邦 著

图书标签:

• 商业银行
• 资本监管
• 巴塞尔协议
• 巴塞尔2
• 巴塞尔3
• 后巴塞尔3
• 金融监管
• 风险管理
• 银行管理
• 金融科技

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504982650

版次：1

商品编码：11891098

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-01-01

用纸：胶版纸

内容简介

　　《商业银行资本监管·理论、制度和技术：巴塞尔2、巴塞尔3及后巴塞尔3》汇集了国际金融危机以来笔者进一步思考资本监管的部分心得，从理论、制度和技术三个既有所侧重又相互联系的维度讨论资本监管制度的要义，既是前期研究的延续和扩展，也是反思与检讨。

目录

巴塞尔Ⅱ的优势与缺陷：金融危机时期的观察巴塞尔Ⅲ框架下的资本监管：目标、内容、影响及启示商业银行资本比例：以巴塞尔Ⅲ为中心的研究商业银行资本工具：核心功能、监管改革和市场发展后巴塞尔Ⅲ时期资本监管改革：重构风险加权资产计量框架逆周期资本监管：制度框架和国际比较逆周期资本要求：一个技术框架商业银行交易业务审慎监管研究信用风险内部评级法：假设、检验与监管实践市场风险资本监管制度的演进：以VaR模型为重点的研究交易对手信用风险资本计量：原理、演进和影响资产证券化资本监管框架的演进银行账户利率风险管理：挑战与对策中国商业银行资本监管：制度演进与效果评价中国商业银行股权成本及影响因素研究：基于面板数据金融监管改革对商业银行转型的影响参考文献

精彩书摘

　　《商业银行资本监管·理论、制度和技术：巴塞尔2、巴塞尔3及后巴赛尔3》：
　　因此，即使发达国家的信贷／GDP向长期趋势收敛，信贷／GDP的持续上升本身就是系统性风险的重要源头。另外，信用周期调整速度慢于经济周期会导致危机前期信贷／GDP虚高，由于此时GDP增速下降甚至收缩，即便未出现信贷激增，信贷／GDP正缺口也会上升，银行需计提逆周期资本，这将限制银行体系的信贷扩张能力，加大经济下行压力。
　　2.忽视了不同类型信贷的差异性。巴塞尔Ⅲ使用广义信贷计算信贷／GDP的另一个隐含前提是不同类型信贷是同质的，具有相同的或类似的周期性特征。Tumer（2010）认为，授信不仅存在最优规模，而且还存在最佳结构，与对制造业的授信相比，与资产市场（特别是房地产市场）相关的授信业务受信贷和资产定价周期自我强化的驱动，系统性风险更大。从历史上来看，大多数银行危机与房地产市场泡沫崩溃联系在一起，危机之前过量信贷供给相当一部分流向了房地产市场。因此，理想状态下的逆周期资本要求设定应体现不同类型信贷的影响。另外，广义信贷包括私人部门从各种渠道取得的授信，不局限于银行贷款，然而却只有银行需计提逆周期资本，虽然这有助于保护银行体系免受全部信贷激增的潜在威胁，但有可能为影子银行发展提供激励。在信贷激增时期，计提逆周期资本要求将提高银行加权资金成本，银行可能通过提高贷款利率来抵消成本上升的影响，这将削弱银行贷款的竞争优势，借款人可能转向影子银行融资，而不受监管的影子银行的迅速膨胀正是诱发国际金融危机的重要因素。
　　……

《金融市场宏观审慎监管：风险、稳定与政策工具》 本书聚焦于宏观经济视角下的金融市场监管，深入探讨如何维护金融体系的整体稳定，防范系统性风险的发生与蔓延。与微观审慎监管侧重于单个金融机构的稳健性不同，宏观审慎监管旨在识别和管理跨越整个金融体系的风险共振效应，保障经济的持续健康发展。 核心内容概述： 金融风险的识别与度量： 本书首先系统梳理了金融体系中可能存在的各类风险，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险以及系统性风险。在此基础上，详细介绍了当前国际金融界用于识别和度量这些风险的最新技术和模型，例如压力测试、情景分析、传染性模型等。特别强调了如何捕捉风险的累积性和周期性特征，以及不同风险类型之间的相互传导机制。 宏观审慎政策框架的构建： 本书深入分析了宏观审慎监管的核心理念和政策目标。重点阐述了如何构建一个有效的宏观审慎政策框架，包括政策制定、执行和评估的各个环节。详细介绍了各类宏观审慎政策工具，如逆周期资本缓冲、贷款价值比（LTV）、债务收入比（DTI）、系统重要性金融机构（SIFIs）的附加资本要求、以及对非银行金融机构（NBFI）的监管等。本书将详细解析这些工具的作用机制、适用场景以及潜在的权衡取舍。 金融稳定与货币政策的协调： 本书探讨了宏观审慎政策与货币政策之间的关系及其协调问题。在低利率环境下，货币政策可能诱发资产泡沫和过度冒险，此时宏观审慎政策就显得尤为重要。本书分析了两种政策目标上的差异，以及在实践中如何实现有效的政策协调，以避免政策冲突，共同维护宏观经济和金融稳定。 金融科技（FinTech）与监管的挑战： 随着金融科技的飞速发展，新的风险和挑战不断涌现。本书对金融科技带来的影响进行了深入剖析，包括支付系统、 P2P借贷、加密资产、分布式账本技术等，并探讨了监管机构如何适应这些新技术，制定相应的监管框架，以平衡创新与风险。 国际监管合作与发展趋势： 本书强调了在全球化背景下，加强金融监管国际合作的重要性。重点关注了金融稳定理事会（FSB）等国际组织在推动全球金融监管协调方面所做的努力。同时，展望了未来金融监管的发展趋势，包括数字货币的监管、气候变化相关金融风险的应对等。 本书特色： 理论与实践相结合： 本书不仅深入阐述宏观审慎监管的理论基础，更结合了丰富的国际实践案例，使读者能够更直观地理解政策的实际应用。 前沿性与时效性： 紧密追踪最新的金融监管动态和研究成果，确保内容的前沿性和时效性。 系统性与深度： 全面覆盖宏观审慎监管的各个方面，从理论框架到政策工具，再到国际合作，力求为读者提供一个系统、深入的理解。 适用读者： 本书适合金融监管机构的政策制定者、从业人员，银行、保险、证券等金融机构的风险管理人员，以及对金融市场稳定和宏观经济政策感兴趣的学者、研究人员和学生。 本书旨在帮助读者构建一个清晰的宏观审慎监管知识体系，理解当前金融风险的本质，掌握应对金融危机的有效工具，并对未来金融监管的发展方向形成深刻的洞察。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样的金融从业者来说，一本好的专业书籍，不仅要理论扎实，更要紧密结合实际操作。这本书在这方面给了我极大的惊喜。它不仅仅停留在宏观的理论层面，而是深入到商业银行资本监管的“技术”层面，详细讲解了如何将理论转化为可执行的监管框架和内部管理机制。我尤其欣赏书中对风险加权资产计量、内部评级法（IRB）、标准化法等方法的详细介绍，以及它们在实际应用中可能遇到的问题和解决方案。书中的案例分析和图表展示，让那些抽象的概念变得更加具象化，有助于我理解不同风险类型下的资本要求是如何计算出来的。此外，书中对于巴塞尔3引入的流动性监管框架，如流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）的讲解，也非常到位，让我对银行的短期和长期流动性管理有了更深刻的认识。这本书无疑为我提供了解决实际工作中遇到的资本监管难题的思路和工具，是一本非常实用的参考书。

评分☆☆☆☆☆

这本书真的让我眼前一亮。作为一名对金融行业充满好奇心的读者，我一直想深入了解商业银行运营的核心——资本监管。而《商业银行资本监管·理论、制度和技术》这本书，恰恰提供了一个极为详尽且富有条理的视角。它并没有仅仅停留在概念的堆砌，而是将晦涩的理论与实际的制度、以及背后支撑的复杂技术巧妙地融合在一起。我尤其欣赏它在分析巴塞尔协议（包括巴塞尔2、巴塞尔3以及对后巴塞尔3时代的展望）时所展现出的深度。作者不仅仅是罗列了协议的内容，而是深入剖析了每一项改革背后的逻辑、目的以及对银行资本充足率、风险管理体系带来的深远影响。从最基础的资本定义、风险计量方法，到复杂的压力测试、流动性覆盖率、净稳定资金比例等关键指标，书中都进行了细致入微的解读。让我印象深刻的是，作者在解释这些概念时，并没有回避技术细节，而是用一种清晰易懂的方式，将那些看似枯燥的数学模型和统计方法转化为容易理解的语言，这对于非专业背景的读者来说，无疑是巨大的福音。总而言之，这本书为我打开了一扇通往银行资本监管世界的大门，让我对其复杂性与重要性有了更深刻的认识。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，要真正理解一个复杂的金融体系，就必须掌握其演进的脉络。这本书在这方面做得非常出色。它系统地梳理了从巴塞尔2到巴塞尔3，再到对未来“后巴塞尔3”时代的思考，清晰地展现了全球银行业资本监管的逐步深化和变革。我特别喜欢作者对每一轮巴塞尔协议更新的背景、核心内容以及影响的深入剖析。它不是简单地列举条款，而是着重阐述了监管者和银行在风险认知、计量方法、资本工具等方面的博弈与调整。例如，巴塞尔2在信用风险、市场风险、操作风险上的细化，以及巴塞尔3为应对2008年金融危机而引入的更高质量的资本要求、杠杆率、流动性指标等，书中都进行了详尽的阐释。更难能可贵的是，作者并没有止步于对现有制度的介绍，而是对“后巴塞尔3”时代可能面临的挑战和发展趋势进行了前瞻性的探讨，这让我对未来的监管方向有了更清晰的预判。这本书的价值在于，它提供了一个历史性的视角，让我能够更好地理解当前监管的合理性，以及未来可能的发展路径。

评分☆☆☆☆☆

这是一本真正意义上的“干货”满满的书。如果你曾经对商业银行的资本充足率、风险权重、监管资本等概念感到困惑，那么这本书绝对能帮你解开迷雾。作者在阐述理论基础时，非常注重逻辑的严谨性和内容的系统性。从最基础的资本构成、风险类型划分，到巴塞尔协议下的各类计算模型，都进行了层层递进的讲解。我特别喜欢它对于巴塞尔协议更新背后逻辑的深度挖掘，比如为什么巴塞尔3会引入更严格的资本质量要求，为什么流动性监管变得如此重要。书中对于不同风险（信用风险、市场风险、操作风险）的计量方法的介绍，也相当详尽，能够帮助读者理解银行是如何评估和量化这些风险的。此外，它还涉及了一些更深层次的监管技术，如压力测试、风险传导机制等，这些都是理解现代银行监管不可或缺的元素。这本书的价值在于，它不仅讲解了“是什么”，更重要的是解释了“为什么”，让读者能够真正理解资本监管的内在逻辑。

评分☆☆☆☆☆

作为一个希望对金融体系有更全面理解的读者，我一直对商业银行的风险管理和资本监管抱有浓厚的兴趣。这本书以一种非常清晰且结构化的方式，为我描绘了这一复杂领域的全貌。我尤其欣赏它将理论、制度和技术三个维度有机地结合起来。作者并没有回避巴塞尔协议的细节，而是将其视为理解整个资本监管体系的基石，并对巴塞尔2、巴塞尔3以及对未来“后巴塞尔3”时代的讨论进行了深入的梳理。书中的内容，从资本的定义和分类，到各种风险的计量方法，再到宏观审慎监管的引入，都进行了细致的讲解。我印象深刻的是，作者在解释这些概念时，非常注重逻辑的连贯性，让读者能够循序渐进地掌握核心要点。这本书为我提供了一个宏观的框架，让我能够理解不同监管要求之间的内在联系，以及它们如何共同作用于维护金融体系的稳定。