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内容简介

　　国际银行监管政策框架是以巴塞尔委员会发布的一系列政策文件为核心的，“巴塞尔协议”可是说是国际银行监管标准的代名词。从1988年第一版巴塞尔协议推出至今，随着全球金融市场的发展，国际银行监管合作逐步深化，巴塞尔协议的政策内容不断丰富。2007年国际金融危机后，国际社会对金融监管的理念、方法和手段进行了全面、深刻的反思。巴塞尔委员会也推出第三版巴塞尔协议，吸收国际金融危机中的经验和教训，以更好地适应不断变化的金融市场。
　　2009年，我国正式成为金融稳定理事会和巴塞尔委员会的成员，并在各个层面开始参与国际银行监管政策的制定。从此，中国不仅是国际银行监管政策和标准的制定者，也是执行者。要能够深入参与国际监管规则的制定，并发挥积极作用，我国必须拥有一大批熟悉国际银行监管政策框架，同时又了解我国银行业实际情况的监管政策制定者。
　　本书是一本关于国际银行监管框架的初级读本，把国际银行监管框架的起源、基本内容和发展趋势尽量用平实、易懂的语言做一个粗浅的解读，以便于从事监管政策研究制定的同事们以及感兴趣的读者理解，并在此基础上进行更为深入的分析和研究。本书主要包括国际银行监管框架的形成及演进、基本内容及发展方向三个部分。第一部分描述国际银行监管框架的形成及演进，该部分介绍了巴塞尔委员会的成立和巴塞尔I的产生、巴塞尔II对巴塞尔I的扩充和改进、以及作为危机后银行监管改革核心内容的巴塞尔III的出台及修订。第二部分介绍国际银行监管框架的基本内容，该部分从资本监管、流动性风险监管、宏观审慎监管等方面对当前国际银行监管框架进行全面阐述，同时从有效银行监管核心原则的视角对国际银行监管政策框架进行讨论。第三部分展望国际银行监管框架的发展方向，该部分结合巴塞尔委员会对巴塞尔协议的新修订，阐述了近期巴塞尔监管政策的演进方向、实施进展以及从简单性、可比性和风险敏感性的平衡的角度对国际银行监管框架进行了再思考。
　　不论对于制定国际监管规则的参与者、制定国内监管规则的设计者、银行业监管者，还是金融监管理论的研究者来说，本书都是学习国际银行监管框架的一块敲门砖。

作者简介

　　刘春航，现任中国银监会政策研究局局长。自2011年起，担任金融稳定理事会监管合作常设委员会成员，参与了金融危机后国际金融改革政策讨论和研究工作；自2012年起，担任巴塞尔委员会杠杆率工作组主席，负责巴塞尔Ⅲ协议中杠杆率标准的制定工作。获剑桥大学发展研究学博士、哈佛商学院工商管理硕士，曾先后在摩根土丹利、麦肯锡咨询公司从事公司重组、战略和管理咨询等工作。

目录

第一部分 国际银行监管框架的形成及演进
第一章 金融自由化与国际监管合作的兴起
第一节 巴塞尔委员会的起源
第二节 巴塞尔的诞生
第二章 相信市场的力量：巴塞尔Ⅱ
第一节 20世纪90年代的金融自由化
第二节 巴塞尔Ⅱ的主要特征
第三章 国际金融危机和巴塞尔Ⅲ的出台
第一节 2008年爆发的国际金融危机
第二节 全球金融改革
第三节 巴塞尔Ⅲ协议的主要内容

第二部分 国际银行监管框架的基本内容
第四章 资本监管（一）：基本框架
第一节 最低资本要求
第二节 监督检查
第三节 信息披露
第五章 资本监管（二）：风险计量
第一节 信用风险
第二节 资产证券化信用风险计量
第三节 交易对手信用风险
第四节 市场风险
第五节 操作风险
第六章 资本监管（三）：杠杆率
第一节 杠杆率的提出及意义
第二节 巴塞尔Ⅲ杠杆率
第三节 杠杆率的实施
第七章 流动性风险监管
第一节 流动性风险监管概述
第二节 流动性风险监管的定性要求
第三节 流动性风险监管的定量标准
第八章 宏观审慎监管
第一节 着眼于系统性风险的宏观审慎监管
第二节 逆周期监管
第三节 系统重要性银行监管
第九章 有效银行监管的核心原则
第一节 《核心原则》的提出及其发展
第二节 有效银行监管的前提条件
第三节 第三版《核心原则》简介
第四节 《核心原则》的应用与评估

第三部分 国际银行监管框架的发展方向
第十章 巴塞尔协议监管框架的改进
第一节 对资本定义的反思
第二节 风险计量方法的改进
第三节 大额风险敞口监管政策
第十一章 巴塞尔协议监管框架的实施
第一节 全球实施进展
第二节 巴塞尔Ⅲ的实施效果
第三节 全球实施评估
第四节 风险加权资产的差异分析
第十二章 对国际银行监管框架的反思
附录：巴塞尔委员会的职责和组织架构
参考文献
后记

精彩书摘

　　《解密巴塞尔》：
　　第二支柱强调，银行抵御风险的能力不仅与资本数量有关，还与风险管理、内部控制等程序的执行力度和有效性密切相关。在保证最低资本要求的同时，应要求银行提高内部风险管理水平。
　　一、第二支柱的目标及四大原则
　　作为第一支柱的补充，第二支柱主要有以下两个目标：一是保证银行拥有充足的资本以应对其面临的各类风险；二是鼓励银行开发并运用更好的风险管理技术监测和管理风险，改进和提高风险管理水平。为实现上述目标，巴塞尔委员会提出了监督检查应当遵循的四大原则。
　　原则一资本评估程序：银行应当建立程序，评估与其当前风险状况相适应的总体资本需求，同时制定维持资本水平的战略。银行应拥有充分的证据证明其总体资本需求符合银行当前的风险状况和经营环境。银行管理层在评估资本充足状况时，应当充分考虑银行目前所处的经济周期，进行严格的压力测试，并对可能对银行产生不利影响的事件或市场环境进行识别。银行管理层应对确保银行拥有足够的资本抵御各类风险承担主要责任。
　　原则二监管者的责任及手段：监管当局应检查和评价银行的内部资本评估情况和战略，以及其监测并确保资本充足率达标的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施。监管当局应定期对银行资本评估程序、风险敞口、资本充足水平和资本质量进行检查，并判断银行内部资本评估程序的有效性。检查的重点应放在银行风险管理和控制的质量上，但是不应以监管职能代替银行的管理职能。定期检查可结合采用现场检查、非现场监管、监管谈话、外审会谈及定期报告等方法。
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