金融風險管理 [Financial Risk Management] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

適讀人群 ：金融風險管理的入門書籍讀者在閱讀本書之前、隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可
　　

　　國內外經典案例：

　　1.摩根大通鯨魚交易：不僅僅是無賴交易員

　　2.美國銀行的內部控製實踐

　　3.雷曼迷你債事件造成銀行聲譽急劇下滑

　　4.德國金屬公司原油期貨套期保值失敗案例

　　5.美國國際集團的流動性風險

　　6.英國北岩銀行遭遇流動性危機

　　7.成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例

　　8.銀行，永不沉沒的航空母艦？海南發展銀行風險管理案例

　　9.中信泰富“豪賭”釀成巨大虧空

　　10.中國工商銀行：全麵風險管理報告的先行者

　　11.我國非銀行金融機構破産一案：廣東國際信托投資公司破産倒閉案例

　　12.華夏銀行瀋陽分行唐相慶案

　　13.中國建設銀行德州市平原支行刁娜挪用公款案

　　14.中國銀行河鬆街支行10億元存款失蹤案

　　15.大公國際對信用轉移矩陣的編製方法

內容簡介

　　

　　《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融閤，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。

　　《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。

作者簡介

　　王勇，現任加拿大皇傢銀行副總裁，全球風險定量分析部董事總經理(Managing Director），加中金融協會會長。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）數學博士，持有CFA（注冊金融分析師）和FRM（注冊風險管理師）證書。現為上海交通大學特聘教授，浙江大學特聘研究員，加拿大約剋大學金融數學特聘教授。同時兼任中組部海外培訓專傢，中國僑聯特聘專傢組成員，為多傢金融機構提供風險管理專傢性意見與指導。 著有《西方銀行核心業務管理》，譯著有《期權、期貨及其他衍生産品》、《風險管理與金融機構》、《期權期貨市場基本原理》等衍生産品及金融風險管理領域教材。

　　隋鵬達，中央財經大學—Stevens Institute of Technology管理學碩士，獨立金融分析師。

　　關晶奇，北京大學MBA，持有FRM（注冊風險管理師）證書。現任遠光軟件首席風險專傢。曾參與中國國資委、財政部、證監會多個風險管理及內部控製課題組。

目錄

推薦序

作者簡介

前言

第1章 緒論

1.1 風險的概念

1.2 風險管理理論發展曆史

1.2.1 傳統風險管理

1.2.2 新型的整體化風險管理

1.3 風險管理的價值

第2章 風險管理框架

2.1 風險管理工作步驟

2.2 風險管理組織架構

2.3 風險管理流程設置

2.4 風險管理報告體係

2.5 風險管理準備金及資本提取

2.5.1 風險準備金

2.5.2 監管資本

2.5.3 經濟資本

第3章 金融體係主要風險概覽

3.1 市場風險概念及分類

3.1.1 市場風險的內涵

3.1.2 市場風險的分類與特徵

3.1.3 市場風險典型案例

3.2 信用風險概念及分類

3.2.1 信用風險的內涵

3.2.2 信用風險的分類與特徵

3.2.3 信用風險典型案例

3.3 操作風險概念及分類

3.3.1 操作風險的內涵

3.3.2 操作風險的分類與特徵

3.3.3 操作風險典型案例

3.4 流動性風險概念及分類

3.4.1 流動性風險的內涵

3.4.2 流動性風險的分類與特徵

3.4.3 流動性風險典型案例

3.5 其他金融機構風險介紹

第4章 國際相關監管法規介紹

4.1 巴塞爾協議體係概覽

4.1.1 巴塞爾協議之前的銀行資本監管

4.1.2 巴塞爾委員會曆史沿革

4.1.3 巴塞爾協議Ⅰ

4.1.4 巴塞爾協議Ⅱ

4.1.5 巴塞爾協議Ⅲ

4.2 歐盟保險償付能力監管標準體係概覽

4.2.1 歐盟保險償付能力監管標準體係之前的保險業監管

4.2.2 歐盟監管委員會曆史沿革

4.2.3 歐盟償付能力一號

4.2.4 歐盟償付能力二號

第5章 風險管理的主要方法

5.1 內部控製

5.1.1 內部控製的概念

5.1.2 內部控製的具體做法

5.2 風險損失估計

5.2.1 潛在損失估計

5.2.2 壓力測試

5.3 風險準備金計提

5.4 資本計提及配置

5.5 風險調整績效配置

5.5.1 經濟資本及風險調整後績效度量

5.5.2 風險調整後資本收益率

第6章 市場風險管理

6.1 市場風險管理的核心：風險價值VaR

6.1.1 傳統市場量化工具簡介

6.1.2 風險價值VaR概念的提齣

6.1.3 風險價值VaR的意義

6.2 金融機構市場風險管理

6.2.1 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程

6.2.2 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法

6.2.3 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法

6.2.4 以銀行為主的金融機構市場風險控製基本方法

第7章 信用風險管理

7.1 信用風險管理的核心：信用評級

7.1.1 信用評級機構介紹

7.1.2 標準普爾與穆迪信用評級體係介紹

7.1.3 信用轉移矩陣

7.2 金融機構信用風險管理

7.2.1 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽

7.2.2 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟

7.3 信用風險度量

7.3.1 古典的信用分類模型

7.3.2 現代信用風險分類模型

7.4 信用風險緩釋

7.4.1 運用抵質押品緩釋信用風險

7.4.2 運用淨額結算協議緩釋信用風險

7.5 信用風險轉移

7.5.1 信用風險轉移的定義

7.5.2 信用風險轉移的主要方式

7.5.3 信用風險轉移的工具

7.5.4 信用風險轉移監管的分析

第8章 操作風險管理

8.1 操作風險管理發展的階段

8.2 操作風險管理框架基本要素

8.3 操作風險管理的策略與政策

8.3.1 操作風險管理戰略

8.3.2 操作風險管理政策

8.4 操作風險組織架構設計

8.4.1 操作風險管理組織設計原則

8.4.2 操作風險管理組織模式

8.4.3 操作風險管理網絡結構

8.5 操作風險管理的流程

8.5.1 操作風險政策製定

8.5.2 操作風險識彆

8.5.3 操作風險計量

8.5.4 操作風險評估與分析

8.5.5 操作風險資本管理

8.5.6 操作風險管理報告

8.6 操作風險基本管理工具

8.7 巴塞爾協議Ⅲ對操作風險的修正

8.7.1 操作風險管理與第一支柱的修正

8.7.2 操作風險管理與第二支柱的修正

8.7.3 操作風險管理與第三支柱的修正

8.7.4 後危機時代的操作風險管理角色轉換

第9章 流動性風險

9.1 資産流動性風險管理

9.1.1 資産流動性風險的評估

9.1.2 流動性調整VaR

9.1.3 非流動性及風險測量

9.2 融資流動性風險管理

9.2.1 融資流動性風險的預警指標

9.2.2 融資流動性風險的緩解

9.3 以銀行為主的金融機構流動性風險管理

9.3.1 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法

9.3.2 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟

9.4 巴塞爾協議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求

9.4.1 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險提齣新監管要求的背景

9.4.2 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求

9.4.3 巴塞爾協議Ⅲ針對流動性風險進行監管的意義

參考文獻

精彩書摘

　　1．2．1傳統風險管理　　風險管理在人類文明的早期就閃耀著智慧的光輝，藉助那些智者的聲音予以錶達，如中國的古諺“君子不立危牆之下”、孔子所說的“危邦不入，亂邦不居”等均體現著風險管理的思想；而在西方，最早的風險管理思想則可以追溯到亞裏士多德時代。彼得·伯恩斯坦認為，人類在文藝復興時期就想操控災害或風險。但在概率論産生之前，因為無法對風險進行量化分析，故而隻能進行樸素的風險分析和風險規避，處於消極的風險管理階段。　　隨著大數法則的發現，尤其是概率論産生後，人們對災害事件的估計開始有瞭客觀的科學根據，這推動瞭風險理論與實證研究的産生，雖然此時還沒有“風險管理”這一名詞，但與其功能相當的安全管理與保險已經有瞭很大的發展，能夠通過概率論、大數法則來計算財産和生命的損失分布，開始瞭對風險的量化管理。可以說，盡管世界上第一傢保險公司於1424年在意大利熱那亞便已問世，但直到概率論齣現後，保險纔由一種主觀化的管理模式嚮科學管理模式轉型並取得迅猛發展。概率論的齣現對於人類而言是劃時代的，對於風險管理來說更不啻為一場革命，用諾貝爾經濟學奬得主莫頓的話說：“把控製風險從靠天吃飯變成靠自己吃飯。”但是，在這個階段的安全管理與保險領域中，風險管理的思維仍僅限於對客觀存在的實體損害的管理。　　1896年，歐文·費雪提齣純粹預期假設——最古老的期限結構理論，也許也是最著名的、最容易應用的、定量化的期限結構理論，它在證券市場上被廣泛用作對利率相關證券進行定價。利率期限結構理論的研究促進瞭實務界與理論界對利率風險管理研究的發展。1938年弗雷德裏剋·麥考利在此基礎上提齣瞭利率久期和凸性的概念，久期分析已成為利率風險管理的重要工具。但在此之前，仍未齣現風險管理（risk management）這一專有名詞。實際上，直到現在很多金融風險管理教科書中，還將利率風險視為與信用、市場、操作、流動性風險並列的一大風險，單列一章進行講授。而在筆者看來，利率風險雖然非常重要，但仍應視為市場風險之一進行一體化管理。　　風險管理這一名詞最早是1930年由美國賓夕法尼亞大學的所羅門·許布納博士在美國管理協會發起的一項保險問題會議上提齣的。最初的風險管理以保險行業為代錶：在實務中，購買保險這一行為時至今日仍然是個人及企業管理風險的重要手段，並持續産生著長遠影響。在學術領域，風險管理一般也是在保險學係內發展起來的。保險對風險管理理論的發展功不可沒，但隨著風險管理實踐不斷的發展和保險功能局限性的顯現，許多企業開始減少對傳統保險購買的依賴，在組織內部自行保險風險，也就是在組織內部采取相應的行動來控製風險和不確定性對組織的影響。還有一些企業發現預防損失的措施對一些棘手的問題也極為有效，從而使風險管理者的職責不斷擴展，齣現瞭遠離保險購買的重大改變。從此以後，盡管保險仍然作為風險管理的一個重要工具及理論支持來源，但已不僅僅作為風險管理的唯一手段，風險管理從此邁人新紀元。　　……

前言/序言

　　隨著經濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領世界經濟金融復蘇的主要動力之一。在國際金融監督和協調機構——金融穩定理事會發布的2013年全球係統重要性銀行名單中，中國工商銀行繼中國銀行後，首次入選，錶明瞭中國銀行業機構邁嚮國際化的趨勢，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平，提齣瞭更高的要求。　　《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理最新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融閤，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。　　《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。本書共計9章。前5章主要是描述風險的本質、風險管理的體係框架、金融行業主要風險的概覽、國際主流的風險監管法規指引、風險管理主要方法，使讀者建立起關於風險管理的整體脈絡體係。後4章分彆針對市場、信用、操作、。流動性四大風險逐一描述，對各種風險的主流管理方法進行瞭介紹，希望為讀者提供一定的藉鑒。　　在《金融風險管理》寫作過程中，我們備感東西方管理實踐的無窮魅力，得到瞭國內外諸多學者和從業人員的熱情支持和無私幫助，限於篇幅，衷心感謝他們的慷慨和耐心。對於本書中存在的疏漏和錯誤，敬諳各位讀者批評指正。


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金融風險管理 [Financial Risk Management] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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