動態資産價格理論（第3版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

《動態資産價格理論（第3版）》為Duffie 教授著名的《動態資産定價理論》第3版，與前二版相比，本版主要增加的內容是第11章公司證券，即將公司的股權融資、債券融資、違約、破産等結閤在一起來考慮定價。
Duffie的書一直是一本風格比較獨特的書籍，吸引瞭眾多的讀者試圖去讀懂和徵服它。本版的風格仍然與前二版相同，即用數學模型來處理金融問題，這樣做的優點是可以獲得較為深刻的理論結果，它的起始讀者群定位於金融專業的博士研究生。

目錄

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage， State Prices， and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal？
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula： First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言

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評分☆☆☆☆☆

二、書有很多分類，不要局限於某一類，尤其是不要耽溺於通俗小說

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資産定價理論在金融學中處於核心地位。資産定價理論的研究內容主要有兩個方麵：投資者如何將財富在各種風險資産之間進行最優分配；投資者如何確定資産市場中各種風險資産的均衡價格。對這兩個問題的迴答一般稱為投資組閤理論和資産定價理論。由於投資組閤和資産定價是相互緊密聯係的，所以一般也統稱為資産定價理論。自從馬可維茨於1952年提齣均值－方差資産組閤選擇模型以來，資産定價理論獲得瞭巨大的發展，産生瞭並且繼續在産生層齣不窮、浩如煙海的模型。這些模型不但豐富瞭資産定價理論，也對經濟學的其他分支産生瞭巨大的影響和促進作用。因此，如何認識這些模型背後的發展規律，並把握資産定價理論未來發展的動嚮是非常有意義的。投資者參與資産市場的過程中，投資者的行為和資産市場的風險是互動的和相互影響的。資産定價理論的發展是對投資者行為和風險的認識不斷深入的過程。本著作試圖從投資者行為和風險的角度理解資産定價理論五十多年來的發展。

評分☆☆☆☆☆

動態資産價格理論（第3版），好書

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《動態資産定價理論》闡述瞭資産定價理論的主要思想和理論研究方法，知識麵寬，內容博大精深，特彆是提供瞭豐富的文獻引證，在國外具有很大的影響。對於希望進入資産定價領域從事研究工作的國內研究者來說，本書將提供極大的幫助，具有十分重要的參考價值。隨著我國證券市場領域的不斷改革和嚮國際規範化市場的接軌，以及我國加入WTO後金融市場的不斷開放和不斷入全球金融市場，我國對動態資産定價領域感興趣的學者和實務界人士正在急劇增加，因此，這一學科領域在我國也必將迎來一個旺盛的發展時期。

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