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作  者:(美)Sheldon Natenberg；韩冰洁 定  价:100 出 版 社:机械工业出版社 出版日期:2014年10月01日 页  数:506 装  帧:平装 ISBN:9787111477044 ●总序
●第1版前言
●新版前言
●第1章  期权术语
●1.1  合约规范
●1.2  执行与指派
●1.3  市场诚信
●1.4  保证金要求
●1.5  结算流程
●第2章  基础策略
●2.1  简单的买入、卖出策略
●2.2  风险/收益特征
●2.3  组合策略
●2.4  构建到期损益图
●第3章  理论定价模型导论
●3.1  期望收益
●3.2  理论价值
●3.3  关于模型
●3.4  一种简单的方法
●3.5  执行价格
●部分目录

内容简介

 自20世纪80年代末本书**版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为优选活跃期权交易者*广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的推荐阅读书目。新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的*新发展与趋势。本书涵盖了与期权相关的所有方面，包括定价模型、波动率考量、初级与不错交易策略、风险管理技术等，文字风格清晰易懂，为成功的期权交易的核心理念提供了务实的解释。本版新增内容主要包括：扩展股票期权相关内容；股指期货和股指期权的交易策略；对波动率更广泛、更深入的讨论；关于波动率倾斜的分析；利用期权构建跨市场价差。依赖于作为专业交易员的经验，作者谢尔登·纳坦恩伯格考察了期权交易的理论与现实。他介绍了期权理论基础，并演示如何将这些理论用于识别获利的交易机会。他介绍了大量的交易策略，阐述了如何根据交易员的市场等 (美)Sheldon Natenberg；韩冰洁 谢尔登·纳坦恩伯格，从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。从1985年开始，他涉足商品期权的交易，并作为芝加哥期货交易所（CBOT）的独立交易池交易员。做交易的同时，纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内，他在优选各主要交易所（包括：芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦靠前金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡靠前金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。韩冰洁任职与中国金融期货等

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