随机积分和微分方程（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 普若特（Protter P.E.） 著

图书标签:

• 随机分析
• 随机过程
• 斯托卡斯蒂克微积分
• 微分方程
• 概率论
• 数学
• 应用数学
• 金融数学
• 偏微分方程
• 数值分析

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506291972

版次：1

商品编码：10096461

包装：平装

开本：24开

出版时间：2008-04-01

用纸：胶版纸

页数：419

正文语种：英语

编辑推荐

　　《随机积分和微分方程(第2版)》是真正用函数解析法来表达半鞅和随机积分，这使得新的方法并没有得到很好的应用。尽管这《随机积分和微分方程(第2版)》不再适合称其为一种新的方法。然而新版本的及时出现，在很大程度上完善了原版本。

内容简介

　　本书是第2版（全英文版）。第1版本的《随机积分和微分方程》问世13年以来，有关这方面的书不断涌现，特别是在数学金融方面具有很强应用性的书更是发展迅速。然而没有一本书是真正用函数解析法来表达半鞅和随机积分，这使得新的方法并没有得到很好的应用。尽管这本书不再适合称其为一种新的方法。然而新版本的及时出现，在很大程度上完善了原版本。
　　这版较第1版做了一些调整，并且增加了不少新的内容。第3章增加了停时的分类和Bichteler-Dellacherie定理；第4张增加了鞅表示的Jacod-Yor定理、鞅表示的例子以及Sigma鞅；增加了新的一章第6章。并且每章的后面增加了不少练习，这些可以作为学习本教材的很好的补充。

目录

Introduction
1 Preliminaries
1 Basic Definitions and Notation
2 Martingales
3 The Poisson Process and Brownian Motion
4 Levv Processes
5 Why the Usual Hypotheses?
6 Local Martingales
7 Stieltjes Integration and Change of Variables
8 Naive Stochastic Integration is Impossible
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 1
2 Semimartingales and Stochastic Integrals
1 Introduction to Semimartingales
2 Stability Properties of Semimartingales
3 Elementary Examples of Semimartingales
4 Stochastic Integrals
5 Properties of Stochastic Integrals
6 The Quadratic Variation of a Semimartingale
7 Itos Formula (Change of Variables)
8 Applications of Itos Formula
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 2
3 Semimartingales and Decomposable Processes
1 Introduction
2 The Classification of Stopping Times
3 The Doob-Meyer Decompositions
4 Quasimartingales
5 Compensators
6 The Fundamental Theorem of Local Martingales
7 Classical Semimartingales
8 Girsanovs Theorem
9 The Bichteler-Dellacherie Theorem
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 3
4 General Stochastic Integration and Local Times
1 Introduction
2 Stochastic Integration for Predictable Integrands
3 Martingale Representation
4 Martingale Duality and the Jacod-Yor Theorem on
Martingale Representation
5 Examples of Martingale Representation
6 Stochastic Integration Depending on a Parameter
7 Local Times
8 Az6mas Martingale
9 Sigma Martingales
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 4
5 Stochastic Differential Equations
1 Introduction
2 The H___p Norms for Semimartingales
3 Existence and Uniqueness of Solutions
4 Stability of Stochastic Differential Equations
5 Fisk-Stratonovich Integrals and Differential Equations
6 The Markov Nature of Solutions
7 Flows of Stochastic Differential Equations: Continuity and
Differentiability
8 Flows as Diffeomorphisms: The Continuous Case
9 General Stochastic Exponentials and Linear Equations
10 Flows as Diffeomorphisms: The General Case
11 Eclectic Useful Results on Stochastic Differential Equations
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 5
6 Expansion of Filtrations
1 Introduction
2 Initial Expansions
3 Progressive Expansions
4 Time Reversal
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 6
References
Subject Index

前言/序言

评分☆☆☆☆☆

书不错

评分☆☆☆☆☆

随机过程必备

评分☆☆☆☆☆

springer数学系列，强烈推荐

评分☆☆☆☆☆

不错，时间很快。

评分☆☆☆☆☆

刚读完BerntφKsendal 的，买来这本看看。

评分☆☆☆☆☆

书很好，买来慢慢学了，正好阅读英文书，练一下阅读能力！

评分☆☆☆☆☆

书不错

评分☆☆☆☆☆

很好的，推荐一下，值得购买

评分☆☆☆☆☆

随机微积分是随机过程中所必备的知识，这一本书也是这个领域的经典之作了，因为学校没有开这门课，想看这个的话只能去靠自学，有点麻烦，但是学完的话收获也是很大的，再也不怕什么衍生品啦~！~就是不知道能不能申到好的金工项目。